Expertise Banksteuerung

In der Gesamtbanksteuerung ist das Pricing - bzw. die Vorkalkulation - von Bankgeschäften das zentrale Bindeglied zwischen Risikogrößen, Kundenanalyse und den Steuerungszielen der Bank.

Bei Kundengeschäften wie bspw. Krediten gelingt es einem Institut nur bei Abschluss die Profitabilität für die kommenden Jahre zu beeinflussen - Daher kommt der Vorkalkulation eine extrem wichtige Bedeutung für den langfristigen Erfolg des Instituts zu. Einmal abgeschlossene, nicht kostendeckende Geschäfte mindern direkt das Vermögen eines Instituts. Daher ist es entscheidend, nur Geschäfte mit positivem Margenbarwert abzuschließen und diesen dann über die Laufzeit des Geschäfts sachgerecht zu verteilen.

Meine Expertise aus dem Bereich Kalkulation:

Variabel verzinsliche Passivprodukte, wie bspw. Gelder auf Giro- oder Geldmarktkonten,  sind die wichtigste Refinanzierungsquelle deutscher Banken und -aufgrund ihrer unbestimmten Kapitalbindung- mit Unsicherheit verbunden: Für ihre Kalkulation und Disposition sind Institute auf Bewertungsmodelle angewiesen, deren Ergebnisse weitreichende Implikationen auf die gesamte Banksteuerung haben. Von Erfolgszurechnungen im Vertrieb und Treasury über die Zinsänderungsrisikoposition bis hin zu GuV-Effekten sind eine Vielzahl von Systemen betroffen.

Im Themenfeld Banksteuerung stellen variabel verzinsliche Produkte eines meiner "Steckenpferde" dar: Bereits in meiner Promotion habe ich Kundenverhalten in dieser Produktklasse analysiert und auch  Gutachten für Institute zu Ablauffiktionen und die Wahl zukunftsorientierter Mischungsverhältnisse erstellt. In der Sparkassenfinanzgruppe konnte ich dieses Themenfeld vertiefen: Neben Einführung der Datenanalytik zu Kundenverhalten, Einlagenherkunft und Simulation von Auswirkungen auf Zinsänderungspositionen waren auch die sachgerechte Erfolgsverbuchung für Vertrieb und Treasury Projekte in diesem Bereich.

Gerade die massiven Bilanzstrukturverschiebungen im Zuge der einsetzenden Niedrigzinsphase stellten Institute vor einigen Jahren vor massive Herausforderungen. Im Institut aber auch bei Verbandsprojekten konnte ich mit namhaften Experten in der Sparkassen-Finanzgruppe die Bewertungsmethodik optimieren und auf die zukunftsorientierte Disposition der Einlagen ausrichten.

Nach Jahren niedriger Zinsen wird das Marktumfeld für diese Produktklasse wieder herausfordernd: Wie reagieren Kunden und Institute bei steigenden Zinsen? Wie sind die Einlagen disponiert? Welche Ablauffiktionen sind gesetzt?

Meine Expertise aus dem Bereich Kalkulation:

Von der Strategie über Ziele bis zur konkreten Planung von Geschäften - flankierende Controlling-, Steuerungs- und Anreizsysteme - Neugeschäfts-, Margen- und Volumenvorgaben für das operative Geschäft - Bewertung von Soll-/Ist-Vergleichen - Abwägung von Handlungsoptionen - Immer unter Beachtung, dass realisierte Ergebnisgrößen und Risiko im definierten Einklang stehen, um das Vermögen des Instituts zu vergrößern und seine Liquidität zu sichern:

In der Gesamtbanksteuerung laufen all diese Fäden zusammen, wollen wohl austariert werden, um das Institut in eine gute, langfristig erfolgreiche Wettbewerbsposition zu bringen. Gerade deshalb ist Gesamtbanksteuerung wichtig und motiviert, daran mitzuwirken.

Meine Expertise aus dem Bereich Gesamtbanksteuerung:

Zwischen Vor- und Nachkalkulation liegen manchmal Welten. Die Vorsteuerung eines Instituts tut ihr Bestmögliches um Unternehmensziele und -planung, Risikofaktoren und Limits in die Preisfindung einzubinden - und die Realisation des Geschäfts weicht dann signifikant davon ab. Zwischen Vor- und Nachkalkulation liegen Verhandlungsmacht des Kunden, Kompetenznutzungen der Berater, Wettbewerbsvergleiche oder auch Sicherheitenwerte, die andere juristische Werte annehmen als zuvor kalkuliert wurden. 

Diese Differenz ist aber essentiell: Denn in der Vorkalkulation "glaubt" eine Bank eine gewisse Marge an einem Geschäft zu realisieren und in der Nachkalkulation zeigt sich die "tatsächliche" Margenrealisation. Diese Diskrepanz habe ich in einer Credit Pricing Business Intelligence Lösung adressiert.

Wie etablierte Management Dashboards für die Gesamtbanksteuerung mittels Business Intelligence interaktiv modernisiert werden können und wie neue Erkenntnisse, Trends und Muster für die Banksteuerung erkannt werden, ist ein weiteres Beispiel moderner (deskriptiver) Analytik in Banken: Lesen Sie hier, wie TH Köln und Praxispartner zusammenarbeiten: BI Dashboard Projekt

Meine Expertise aus dem Bereich Business Intelligence für das Credit Pricing und für Management Dashboards:

Finden Sie hier Beispiele zu Digitalisierungs- und Analyticsprojekten: